Начинать работать на валютном рынке без наличия продуманной стратегии торговли — это все равно, что обречь себя на заведомый проигрыш. Рынок Форекс очень конкурентный, что требует от трейдера наличия специальных знаний и строгой дисциплины при совершении сделок. При этом хорошая стратегия и прилежность в ее исполнении равноценны по влиянию на финансовый результат. Сегодня мы рассмотрим некоторые популярные стратегии торговли на Форексе, которые завоевали популярность среди тысяч профессионалов.
В данной статье мы рассмотрим следующие темы:
Стратегия торговли на Форекс — это набор правил, в соответствии с которыми трейдер принимает решения на рынке. Открытие и закрытие сделки должно быть продуманным и упорядоченным процессом.
На базовом уровне каждая хорошая стратегия торговли на валютном рынке должна включать в себя:
Существует множество торговых стратегий на Форексе. Некоторые из них хорошо известны и используются массово. Чтобы получить преимущество, трейдеры часто придумывают собственные стратегии, которые могут совмещать разные методы анализа. Мы рассмотрим лишь несколько популярных, поскольку в рамках одной статьи раскрыть эту тему детально невозможно.
Также отметим, что идеальной стратегии торговли на Форексе, которая бы работала в любой ситуации, не бывает. Рынок постоянно находится в процессе перемен. Это требует от трейдеров наличия нескольких стратегий в арсенале. К примеру, стратегии, которые хорошо работают во время растущего тренда, очень часто неэффективны во время флэта. А стратегии на ликвидных рынках часто могут сильно отличаться от тех, что используются в инструментах с низкими оборотами.
Индикаторы — это отдельный класс инструментов технического анализа. В их основе статистические модели по усреднению цены за определенный период времени.
Наиболее распространенными индикаторами являются простая скользящая средняя (Simple Moving Average), экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average), Индекс относительной силы (Relative Strength Index), Полосы Боллинджера (Bollinger Bands), MACD, Осциллятор Стохастик (Stochastic oscillator).
В популярных торговых терминалах, таких как MetaTrader, технические аналитики могут найти несколько десятков различных вариаций индикаторов. Также профессионалы часто используют веб-портал для трейдеров TradingView, который предлагает, пожалуй, наиболее полный перечень существующих на сегодня инструментов для технического анализа. Итак, рассмотрим несколько примеров использования индикаторов для торговли на рынке Форекс.
Он представляет собой среднеарифметическое значение цены за определенное время. У каждой средней есть период (обычно используется от 5 до 200). К примеру, 50-дневная скользящая средняя значит, что индикатор показывает среднее арифметическое значение цены за 50 дней. 20-часовая средняя — это, соответственно, среднее значение цены за 20 часов.
Как можно торговать по скользящим средним? Рассмотрим на примере.Мы взяли график валютной пары AUD/USD с таймфреймом 15m. Это значит, что каждая свеча на графике отображает интервал в 15 минут (будем использовать внутридневную торговлю). Для работы нам понадобятся две скользящие средние (Simple Moving Average) с периодами 50 и 20. Средняя с интервалом 50 в нашем случае будет медленной, а средняя с периодом 20 — быстрой. Если быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх, мы открываем лонг в валютной паре AUD/USD, если снизу вверх — шорт. При этом медленная средняя должна указывать либо в сторону открытия позиции, либо находиться в горизонтальном положении относительно плоскости графика.
Как видим на примере выше, для открытия позиции скользящие средние могут давать хорошие сигналы, но вот для выставления Stop-Loss и Take-Profit придется использовать дополнительные методы. Ниже мы применили минимум предыдущих свечей в консолидации около 0,642 как стоп-лосс и закрытие ложного пробоя уровня сопротивления как тейк-профит.
Схожие по подходам стратегии можно использовать на любом таймфрейме в любой валютной паре. Они очень легко адаптируются под манеру торговли трейдера. Общее правило таково: чем медленнее средняя и больше таймфрейм, тем меньше ложных сигналов будет получать трейдер.
К примеру, если настроить дневной график валютной пары USD/RUB и использовать в качестве медленной 200-дневную среднюю, а в качестве быстрой — 50-дневную среднюю, мы можем получить достаточно точную стратегию для долгосрочной торговли.
Преимущество стратегий со скользящим средними:
Недостатки стратегий со скользящими средними:
Если скользящая средняя — это запаздывающий индикатор, который используется для торговли по тренду, то RSI часто прекрасно себя показывает как опережающий индикатор. В связи с этим его часто используют для определения разворота тренда.
В основе RSI также лежит статистическая формула. Она учитывает такие показатели, как открытие и закрытие предыдущих торговых дней за определенный период (обычно 14). Показатели сглаживаются с помощью усреднения. Если дней роста в течение периода было больше, чем дней падения, то индикатор будет расти. Если дней падения больше дней роста — он будет падать.
Индекс относительной силы — это наиболее популярный индикатор для определения перекупленности или перепроданности любого биржевого актива, включая валютные пары. Обычно он отображается в виде отдельного линейного графика параллельно с графиком цены. Значения RSI движутся между 0 до 100. Показатели выше 70 предполагают, что валютная пара перекуплена, а ниже 30 — перепродана.
Индикатор RSI часто используется как вспомогательный инструмент (в качестве фильтра). Если он находится в зоне перекупленности, это значит, что не стоит открывать лонг, даже если другие индикаторы дают такой сигнал. А если он в зоне перепроданности — не стоит открывать шорт, поскольку вероятность коррекции в таких случаях высока. На примере ниже мы использовали дневной график EUR/USD и индикатор RSI с периодом 14.
Торговля на дивергенции RSI.Большую часть времени индикатор RSI следует за графиком цены, однако периодически на графике появляются дивергенции. Дивергенция — это ситуация, когда график цены вышел на новый максимум/минимум, а индикатор RSI уже движется в противоположном направлении. Появление такой ситуации часто значит, что сила тренда на исходе и есть значительная вероятность разворота. Трейдеры могут использовать дивергенцию в качестве сигнала для создания интересной контр-трендовой стратегии.
Для примера возьмем кросс-курс GBP/JPY, дневной таймфрейм. Мы видим, что иногда при обновлении ценового максимума/минимума, график RSI уже движется в противоположном направлении. Такая ситуация и называется дивергенцией. В нашем случае дивергенция указала на разворот цены с высокой точностью.
Важно: квыставлению стоп-приказов в разворотных контртрендовых стратегиях стоит подойти особенно серьезно. В динамике иногда сложно понять, является ли данная ситуация дивергенцией, или же мы имеем дело с обычной флуктуацией графика. Лучше страховать себя выставлением стоп-приказов, которые минимизируют риски в случае ошибки.
К основным особенностям использования RSI можно отнести то, что сама по себе перекупленность и перепроданность — это сигнал с низкой точностью. Валютная пара может находиться в выкупленном/перепроданом состоянии днями. В связи с этим данный индикатор лучше использовать как вспомогательный фильтр либо для выявления дивергенции.
Постулаты технического анализа гласят, что цена учитывает все, а история повторяется. В схожих рыночных ситуациях трейдеры склонны вести себя аналогичным образом. Тогда график валютной пары является лишь отображением поведения людей. Поскольку они подвержены все тем же ошибкам и страхам, что и 20 лет назад. Поэтому на на графике можно проследить одинаковые паттерны.
К примеру, большой популярностью пользуются разворотные паттерны, такие как “Голова и плечи” или “Двойная вершина (двойное дно)”. Они указывают на то, что тренд исчерпал свои силы и готовится к развороту. Разворотные модели популярны среди трейдеров, поскольку достаточно просты в использовании и помогают определить смену тренда на раннем этапе. Это предоставляет отличные возможности для заработка. Стратегия трейдера на рынке Форекс может быть основана на выявлении таких паттернов.
Голова и плечи — самый известный разворотный графический паттерн, который представляет собой три последовательные вершины. Средняя вершина (голова) — это ценовой максимум. Слева и справа от него располагаются вершины с более низкой ценой (плечи).
На примере ниже приведен кросс-курс EUR/JPY с таймфреймом 1 час.
Основание фигуры служит линией поддержки, пробой которой является сигналом для открытие позиции. После пробоя основания оно становится сопротивлением, над которым можно расположить стоп-приказ.
Во время “медвежьего тренда” можно встретить аналог этой фигуры — перевернутую голову и плечи. Принцип вхождения в позицию здесь схожий. Разница лишь в том, что она дает сигнал на открытие лонга, а не шорта.
Двойная и тройная вершины — наиболее распространенные разворотные паттерны. Они представляют собой два или три пика с приблизительно равными ценовыми максимумами. Если цена как бы “уперлась” в невидимую стену, это значит, что на определенном уровне количество продавцов начало превышать количество покупателей. Вероятность разворота тут высока.
Из локальных ценовых минимумов можно сформировать линию поддержки, пробой которой даст сигнал на продажу. К примеру, на 4-часовом графике GBP/USD мы видим, что не всегда паттерны начинают отрабатываться сразу. Часто для завершения получения сигнала необходимо ждать несколько часов, а то и дней.
На графике выше мы также можем наблюдать сработавший паттерн “Тройное дно”. То есть выход из зоны консолидации закончился резкой сменой тренда.
Кпреимуществам разворотных паттерновотнесем:
Недостатки:
Большой популярностью пользуется стратегия работы по тренду внутри ценового канала. Она легкая и при этом часто показывает высокую эффективность. К преимуществам данной стратегии также можно отнести понятные ориентиры для стоп-приказов и фиксирования прибыли.
Ценовой канал это последовательное соединенные между собой линий поддержки и сопротивления. Если канал нисходящий, то каждый последующий минимум цены будет ниже предыдущего. А если канал восходящий — каждый последующий максимум будет выше предыдущего. В боковом канале максимумы и минимумы приблизительно равны.
Согласно одному из базовых понятий технического анализа, цене всегда легче идти в направлении тренда, чем поменять его. Эту особенность активно используют как профессиональные форекс-трейдеры, так и новички.
Для примера возьмем часовой график EUR/USD. Даже визуально можно легко определить, что данный канал нисходящий (каждый последующий ценовой минимум и максимум ниже предыдущего). При каждом приближении к верхней границе канала поступают сигналы на продажу. Трейдер может использовать стратегию по открытию короткой позиции при достижении ценой верхней границы канала. Также у него есть возможность просто открыть шорт и ждать пока канал не будет сломлен.
Логично выставлять стоп-лоссы при закрытии часовой свечи выше верхней границы нисходящего ценового канала.
При работе внутри восходящего ценового канала можно покупать от нижней его границы, которая выступает основной линией поддержки. Stop-Loss располагается на уровне пробоя поддержки.
Иногда ценовые канала на рынке Форекс бывают очень долгоживущими. Они могут длиться неделями, а то и месяцами. Долгосрочные трейдеры используют эту особенность, не выходя из позиции до слома канала.
На примере ниже представлен график валютной пары GBP/USD с дневным таймфреймом.
Все приведенные выше стратегии основаны на использовании технического анализа. Однако обзор лучших стратегий на валютном рынке был бы неполным без базового рассказа о торговле по новостям.
Дело в том, что курсовые пары на рынке Форекс движутся под влиянием экономических данных, которые выходят практически ежедневно и оказывают решающие влияние на котировки валют. Технический анализ является как бы отражением влияния новостей на графике. Однако многие трейдеры предпочитают сразу вникать в суть происходящего, что облегчает им работу.
Для торговли по новостям трейдеру необходимо хорошее понимание макроэкономики. Прежде всего, нужно правильно оценивать:
Также трейдеры внимательно следят за всеми комментариями членов Центрального банка относительного будущего кредитно-денежной политики. Часто большую роль играют заявления политиков. В США это, прежде всего, действующий президент страны.
Трейдеры отслеживают выходящие новости в терминале своего брокера, на новостных сайтах, а также с помощью специальных виджетов, которые имеются на различных деловых ресурсах (таких как investing.com).
Для примера возьмем календарь событий на 20 мая 2020 года. В этот день планируется публикация базовой кредитной ставки Банка Китая, уровень апрельской инфляции в Великобритании, зоне евро и Канаде, а также протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC).
Наиболее важное событие из перечисленных — протоколы заседания FOMC. Из данного документа инвесторы поймут, как члены центробанка США планируют бороться с экономическим кризисом и как оценивают текущую экономическую ситуацию. Если из протоколов станет понятно, что ФРС и далее планирует для борьбы с кризисом наращивать программу выкупа активов (количественное смягчение), это может оказать сильное давление на курс доллара США.
Дело в том, что программа выкупа активов — это по своей сути эмиссия доллара, которая всегда негативно влияет на курс (предложение растет). Если ФРС США напечатает долларов больше чем ЕЦБ евро, то баланс на графике сместится в пользу европейской валюты, поскольку предложение доллара окажется выше.
Большое внимание в этот день стоит уделить инфляции. Если она окажется ниже прогноза, то соответствующая валюта может упасть. Ведь низкая инфляция позволит центральному банку и дальше печатать деньги для борьбы с кризисом. Как мы помним, эмиссия — это плохо для курса валюты, хотя обычно хорошо для акций.
Каждый блок экономических данных стоит понимать в различных контекстах:
В целом, торговля по новостям (на основании фундаментального анализа рынка Форекс) может стать очень эффективной долгосрочной стратегией. Чтобы добиться в ней успехов, нужно хорошо изучить экономику! Это требует достаточно много времени и усилий.
Очень часто на валютном рынке лучший результат показывают комбинированные торговые стратегии. К примеру, трейдер может использовать сразу несколько индикаторов, ценовые каналы и паттерны. Поводом для открытия сделки тогда будет служить ситуация, когда одни сигналы подтверждают другие. К примеру, когда индикатор RSI находится в зоне сильной перекупленности и при этом на вершине наблюдается фигура голова и плечи — это более надежный сигнал для открытия позиции.
Также трейдер может одновременно использовать сигналы фундаментального и технического анализа. К примеру, если экономическая модель показывает, что данная валютная пара должна развернуться, то трейдер может подождать, пока его прогноз не отразится на графике. В таком случае он откроет позицию лишь после получения сигнала от индикаторов или отработки разворотного паттерна.
Трейдинг на рынке Форекс — это не просто набор навыков, но и своего рода творчество. Только проявив смекалку, трейдер сможет победить тысячи своих конкурентов в борьбе